Объемы торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи по итогам 2024 года выросли на 77% – с 8,3 трлн до 14,7 трлн рублей.

Сделки на рынке СПФИ сегодня заключают 85 российских компаний финансового сектора, из них 20 компаний вышли на рынок в 2024 году. В частности, возможность проведения операций с внебиржевыми деривативами с центральным контрагентом (ЦК) в прошлом году получили негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.

Сегодня на рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Инструменты рынка СПФИ предоставляют возможность максимально гибкого управления валютными и процентными рисками при операциях на рынках базового актива.

Сделки на рынке СПФИ заключаются с ЦК, что позволяет сочетать гибкость внебиржевых производных инструментов и надежность расчетной инфраструктуры Московской биржи. Это также избавляет участников финансового рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать со всеми ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам января 2025 года превысило 35,5 млн (+389 тыс. за январь), ими открыто 65,4 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,8 млн человек.

Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 млрд рублей. Из них в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд рублей. Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд рублей больше, чем купили; продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.

В январе 2025 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 6,9% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,7%), Газпрома (13,7%), Роснефти (6,7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Т-Технологий (5,9%), Яндекса (5,7%), Норникеля (5,1%) и Полюса (4,6%).

Московская биржа стала победителем конкурса «Проект года – 2024», организованного сообществом ИТ-директоров Global CIO. Цель конкурса – развитие компетенций профессионального сообщества и транслирование лучших практик в области цифровизации.

ИТ-сообщество признало проект Московской биржи по трансформации и переводу единой клиентской базы данных на современное технологическое решение лучшим в номинации «Бизнес-приложения (BPM, PLM, ToИР)».

Единая клиентская база данных содержит информацию обо всех торгуемых ценных бумагах и их эмитентах, клиентах и условиях их участия в торгах, о технических услугах, оказываемых участникам, и др.

Московская биржа провела редизайн архитектуры единой клиентской базы данных, осуществила бесшовный переход с устаревшей монолитной архитектуры на микросервисную, а также провела полную миграцию данных в новую систему. Для внедрения новой архитектуры использовался итерационный подход, при котором обе системы на протяжении всего процесса перехода работали одновременно.

Банк России совместно с Московской Биржей запустил программу создания акционерной стоимости. Она адресована российским публичным акционерным обществам и нацелена на повышение их инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации и поддержку лучших корпоративных практик.

Программа предусматривает создание бенчмарка — группы эмитентов, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка. Участвовать в программе могут эмитенты, акции которых входят в первый и второй уровни листинга Московской Биржи.  Их ценные бумаги войдут в базу расчета ее нового фондового индекса. Он станет полезным ориентиром для рынка и руководством для инвесторов, в какие ценные бумаги лучше вкладываться. На основании индекса профучастники смогут формировать фонды коллективных инвестиций, а также индексные стратегии доверительного управления.

31 января 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Код индекса – RUSFARIND.

Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Московской биржи с учетом ежедневной капитализации процентов.

Начальное значение индекса – 1000 рублей РФ, точность расчета – до копейки, периодичность расчета – один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 года.

Индекс дополнит семейство индикаторов RUSFAR, которые лежат в основе различных продуктов Московской биржи:

• 11 БПИФ от восьми управляющих компаний на фондовом рынке используют индикатор RUSFAR;
• Операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA, на денежном рынке;

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках: торги на рынке акций теперь проводятся 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

В первый день утренних торгов более 160 тыс. сделок с акциями и облигациями заключили 47 тыс. клиентов, в том числе 44 тыс. частных инвесторов. Общий объем торгов акциями и облигациями превысил 7,3 млрд рублей или 4,5% от среднедневного объема торгов в январе 2025 года. На долю частных инвесторов пришлось 85% объема операций с акциями и 88% с облигациями федерального займа. Наиболее популярными инструментами в период утренних торгов стали акции Полюс (PLZL), ГК Самолет (SMLT) и ГК ПИК (PIKK), а также выпуски ОФЗ 26248, 26240 и 26238.

Объем торгов на срочном рынке в утренние часы составил 18,6 млрд рублей – 4,7% от среднедневного объема торгов в январе 2025 года. Свыше 15 тыс. клиентов, преимущественно частные инвесторы, заключили 75,7 тыс. сделок. Наибольший объем торгов зафиксирован во фьючерсных контрактах на природный газ (Ng), золото (GOLD) и фьючерс на Индекс МосБиржи (MIX).

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен на фондовом рынке, в том числе в ходе проведения дополнительных торговых сессий.

С 27 января 2025 года устанавливается максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка в режиме основных торгов T+:

• в ходе утренней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня на совершение сделок с акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами и в размере 5% – с облигациями;
• в ходе вечерней торговой сессии в размере 10% от цены закрытия текущего торгового дня на совершение сделок со всеми инструментами фондового рынка (акции, паевые фонды и облигации).

По акциям и депозитарным распискам, включенным в третий уровень листинга, в ходе основной торговой сессии будет сохранено максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. При этом с 27 января 2025 года будет проводиться анализ внутридневного изменения цен акций и депозитарных расписок, включенных в третий уровень листинга, и в случае выявления дестабилизаций цен биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора.

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Жители восточных регионов России получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для себя время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из Индекса МосБиржи, и облигациями федерального займа (ОФЗ). В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи.

На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

«Высокая активность объясняется как отложенным спросом на совершение операций за три неторговых дня (с 31 декабря по 2 января), так и ростом рынка акций в последние торговые сессии декабря», — полагает  управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.

Фейки в Telegram-каналах о работе биржи

Вчера вечером ряд Telegram-каналов распространил недостоверную информацию о якобы некорректной динамике котировок биржевых ценных бумаг.

Обращаем внимание, что Московская биржа работала и работает в штатном режиме, сбоев в работе сервисов не было.

Вся информации о биржевых котировках и работе Московской биржи публикуются на сайте moex.com и в официальном Telegram-канале.

www.moex.com/ru/news/